|
System transakcyjny generuje sygnały kupna lub sprzedaży dla kontraktu terminowego na indeks WIG20. Formuła systemu , pozwala zawierać transakcję bez subiektywnej oceny rynku bazującej na analizie fundamentalnej bądź technicznej. Jest to system w pełni mechaniczny . System należy do grupy systemów podążających za trendem. System trzyma się trendu tym mocniej im większy jest dzienny zakres zmian ceny zgodnie z kierunkiem bieżącego trendu. W silnym trendzie sygnał odwrócenia jest bardziej oddalony od aktualnej ceny a przy słabym trendzie sygnał jest bliższy aktualnej cenie. Systemy tego typu jako nieliczne przetrwały próbę czasu i należą do dziś do jednych z bardziej skutecznych systemów. Dlatego rozwijamy zakres systemów w oparciu o tę sprawdzona metodę. System jest rozwinięciem idei systemu no-name , wprowadzona zmiana polega na odblokowaniu możliwości odwrócenia pozycji na przeciwną podczas trwania sesji. System Intral Hold jest systemem czulszym niż no-name ma to swoje wady i zalety ale jak potwierdził test historyczny , podejście takie jest skuteczne. Poziomy sygnałów (stałe na całą sesję) podawane są przed sesją w postaci ilości punktów o którą rynek musi spaść (lub wzrosnąć) od otwarcia by nastąpił sygnał odwrócenia pozycji z długiej na krótką (lub z krótkiej na długą). Pozycja systemu jest stale obecna na rynku nie ma sygnałów wyjścia z rynku . Zaletą systemu jest mała ilość parametrów którymi kieruje się formuła oraz brak ich optymalizacji wg. danych historycznych. Statystyka  Okres : 1 styczeń 2007 - 31 grudnia 2009 Zysk brutto: 5330 pkt.(53.330 zł) Ilość transakcji: 542 Udział transakcji zyskownych: 53 % Największy zysk w jednej transakcji: 429 pkt. Największa strata w jednej transakcji: 136 pkt. Średni zysk: 72 pkt. Średnia strata: 32 pkt. Średni zysk/średnia strata: 2.25 Maksymalne obsunięcie kapitału : 393 pkta. Kapitał początkowy min. ,7000, przy takim założeniu zysk procentowy brutto 760 % w w/w okresie Statystyka liczona dla gry jednym kontraktem bez reinwestowania zysku ! Wyniki roczne : 2007 + 1807 / 180 pozycje 2008 + 2673 / 176 pozycje 2009 + 850 / 186 pozycje Życzymy udanych transakcji. |